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关于拓展人民币外汇交易中央对手清算业务清算品种和期限的通知

各市场机构:

顺应市场多元化发展需求,满足清算参与者加强风险管理、活跃市场交易、提高清算效率的要求,经国家外汇管理局批准(汇综复〔2020〕22号),银行间市场清算所股份有限公司(以下简称“上海清算所”)将于2020年11月30日起拓展人民币外汇交易中央对手清算业务清算品种和期限(以下简称“外汇清算拓展”),现将有关事项通知如下:

一、拓展内容

本次外汇清算拓展主要包含以下内容:

(一)拓展产品期限,在目前清算范围涵盖近端结算日为T+2日及以后,远端结算日为1年以内的即期、远期、掉期和期权交易的基础上,将近端结算日向前延伸至T+1日(以下简称“T+1日交易”),远端结算日保持不变;

(二)丰富清算品种,将人民币外汇期权组合交易纳入中央对手清算;

(三)优化存续期管理,对接中国外汇交易中心(以下简称“交易中心”),为已纳入中央对手清算的需冲销外汇交易提供清算退出服务;

此外,人民币本金、清算费用新增主动扣收方式。

二、业务准备

各市场机构在参与外汇清算拓展业务前,需完成以下准备:

(一)权限申请

为便利市场机构操作,增加参与灵活性,上海清算所对于T+1日交易的清算单独设置业务权限,各市场机构可根据业务实际需要进行相应申请。期权组合交易无需申请额外权限,已有期权权限的市场机构将自动纳入该类交易

需要申请T+1日交易清算权限的市场机构,自即日起可向上海清算所提交相关申请表单(详见业务指南,附件1),其中现有清算会员提交C-1表,非清算会员通过综合清算会员提交C-2表。

(二)业务流程

外汇清算拓展推出后,人民币外汇交易中央对手清算的业务流程和时点均相应变化,各市场机构需根据业务指南进行相关操作。

(三)客户端升级及权限配置

请各市场机构于11月30日相关业务操作前完成上海清算所客户端升级,客户端首席操作员对本机构操作员完成客户端权限配置(操作手册见附件2)。

交易中心相关系统权限配置及系统准备请询交易中心。

(四)主动扣收生效时间

对于选择人民币本金主动扣收的机构,主动扣收生效日为2020年11月30日;对于选择清算费用主动扣收的机构,于2020年第四季度费用单据生成后生效。

三、收费方案

外汇清算拓展推出后,人民币外汇交易中央对手清算业务收费方案将相应调整,调整后的收费方案详见附件3。

四、联系方式

 会员资质(业务权限)申请:

 潘一如:021-23198983;panyiru@shclearing.com

 业务咨询:

 王纾静:021-23198578;wangshujing@shclearing.com

 风控咨询:

 鲁琦:021-23198634;luqi@shclearing.com

 技术支持及咨询:

 赵雅男:021-23198945;zhaoyanan@shclearing.com

特此通知。

附件:1.银行间市场集中清算业务指南——外汇部分(试行稿)

2. 上海清算所综合业务系统客户端人民币外汇交易中央对手清算业务操作手册

3.人民币外汇交易中央对手清算业务收费方案

 

 

银行间市场清算所股份有限公司

                              2020年11月24日